元大期貨 呂漢民

您好~「一定範圍市價委託」有別於一般市價單，是為了

降低[市價]委託成交價格大幅偏離之可能性，

得將成交價格限制在一定範圍內之委託

如圖 :

以下用指數期貨選擇權跟股票期貨做範例:

一. 指數期貨

例：臺股期貨(TX)前一日標的收盤價8406.83，單式委託一定範圍為0.5% 

即42.03415 (=8406.83 x 0.5%) 

假設2014年1月合約當時委託價格，最佳買價8411、最佳賣價8413

=>買單轉換價格8454 (=8411 + 42.03415=8453.03415無條件進位至TICK)

=>賣單轉換價格8370 (=8413 - 42.03415=8370.96585無條件捨去至TICK)

二. 選擇權

例：臺指選擇權(TXO)，前一日標的收盤價8406.83，單式委託一定範圍為0.2%

即16.81366 (=8406.83 x 0.2%) 

假設2014年1月8500put單式委託簿當時，最佳買價42.0 、 最佳賣價42.5

=>買單轉換價格 59 (=42 + 16.81366 =58.81366無條件進位至該級距TICK)

=>賣單轉換價格25.5(=42.5 - 16.81366=25.68634無條件捨去至該級距TICK) 

三. 股票期貨

例：台積電期貨，當日標的股票開盤參考價100.5，單式委託一定範圍為1.0%

即1.005 (=100.5 x 1.0%) ，

假設2014年1月合約單式委託簿當時，最佳買價99.9 、 最佳賣價100.5

=>買單轉換價格101.0 (= 99.9 + 1.005 =100.905無條件進位至該級距TICK)

=>賣單轉換價格 99.4 (= 100.5 - 1.005 =99.495無條件捨去至該級距TICK) 

謝謝您~若還有疑問歡迎您來詢問~~

姓名：呂漢民

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